Шеметев Александр Александрович : другие произведения.

Abc: Quando você tem cinco minutos, uma caneta e lápis - como fazer uma previsão efetiva se um banco falha ou não! E quando você tem 10 minutos - é mais que suficiente para uma boa análise qualitativa de falência do banco em potencial! E também: como analisar a estabilidade de todos os bancos na região por alguns minutos?

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    Alexander A. Shemetev ABC: Quando você tem cinco minutos, uma caneta e lápis - como fazer uma previsão efetiva se um banco falha ou não! E quando você tem 10 minutos - é mais que suficiente para uma boa análise qualitativa de falência do banco em potencial! E também: como analisar a estabilidade de todos os bancos na região por alguns minutos? Tags: banco, banco falha, a análise dos padrões de distribuição de Fisher-Bliss, prever a probabilidade de falha de declarações oficiais do banco (pelo menos na performance), termo a uma falha do banco, a causa da banco de fracasso, falência-bancarrota ordinária e fictício, aquisição / fusão Resumo: Este artigo descreve como contas oficiais do banco regional comercial (na representação mínima) pode prever a probabilidade de falência do banco sob as condições antes da falência, a razão para a bancarrota (fictício, fusão, convencional / aquisição) . Modelos baseados na análise matemática da Fisher Bliss e criado pelo autor para prever a probabilidade de falência do banco e suas causas. O artigo também reflete o problema de predizer a estabilidade de agregados do banco na região, com base no modelo desenvolvido pelo autor, que, com dados de entrada limitado, você pode substituir uma análise complexa financeira para os bancos regionais na Rússia, o novo modelo é descrito neste artigo pode substituir 175 milhões de alta precisão cálculos e descrever o comportamento global dos bancos na região com base em relatórios oficiais dos bancos comerciais (na representação mínima). Todos os direitos reservados por lei! Nenhuma parte deste artigo não pode ser usada sem referência explícita a esta ou outras obras do autor: Alexander (Alexandre) Alexandrovich Shemetev . Todos os direitos de autor neste artigo pertencem a Alexander (Alexandre) A. Shemetev. Dados só pode ser usado com um link direto com o autor.

  Alexander A. Shemetev (copyright)
  ABC: Quando você tem cinco minutos, uma caneta e lápis - como fazer uma previsão efetiva se um banco falha ou não!
  E quando você tem 10 minutos - é mais que suficiente para uma boa análise qualitativa de falência do banco em potencial!
  E também: como analisar a estabilidade de todos os bancos na região por alguns minutos?
  
  Tags: banco, banco falha, a análise dos padrões de distribuição de Fisher-Bliss, prever a probabilidade de falha de declarações oficiais do banco (pelo menos na performance), termo a uma falha do banco, a causa da banco de fracasso, falência-bancarrota ordinária e fictício, aquisição / fusão
  Resumo: Este artigo descreve como contas oficiais do banco regional comercial (na representação mínima) pode prever a probabilidade de falência do banco sob as condições antes da falência, a razão para a bancarrota (fictício, fusão, convencional / aquisição) . Modelos baseados na análise matemática da Fisher Bliss e criado pelo autor para prever a probabilidade de falência do banco e suas causas. O artigo também reflete o problema de predizer a estabilidade de agregados do banco na região, com base no modelo desenvolvido pelo autor, que, com dados de entrada limitado, você pode substituir uma análise complexa financeira para os bancos regionais na Rússia, o novo modelo é descrito neste artigo pode substituir 175 milhões de alta precisão cálculos e descrever o comportamento global dos bancos na região com base em relatórios oficiais dos bancos comerciais (na representação mínima).
  Todos os direitos reservados por lei! Nenhuma parte deste artigo não pode ser usada sem referência explícita a esta ou outras obras do autor: Alexander (Alexandre) Alexandrovich Shemetev .
  Todos os direitos de autor neste artigo pertencem a Alexander (Alexandre) A. Shemetev.
   Dados só pode ser usado com um link direto com o autor.
  
  Alexander A Shemetev (copyright)
   imagem 1 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)]
  Ph.D. em Economia e Finanças (gestão de riscos financeiros), MBA (anti-crise de gestão financeira), MBA (Finanças), MA em Lingüística (Inglês e Alemão)
  
  Este artigo é traduzido para o português língua por Alexander A. Shemetev
  Quando você tem cinco minutos, uma caneta e lápis - como fazer uma previsão efetiva se um banco falha ou não! (Parte A)
  Muitas vezes, significativo, que aparece no resumo, - ao que parece o problema: como prever a probabilidade de falência do banco, a causa da falha (normal, fictícios ou fusão / aquisição), e estabilidade geral do sistema bancário na região, com dados de entrada limitada e cálculo do mínimo possível - pelo menos (porque, geralmente, nos casos em que informações adicionais sobre um banco selecionado é necessário - cada vez mais difícil é de obter e analisar!); ao lado também é importante: deve ser tão simples quanto possível uso de método - mais e mais pessoas poderiam usar suas habilidades e capacidades de previsão da estabilidade do banco.
  O autor oferece uma técnica desenvolvida por ele e descrito em várias publicações [por exemplo., 1]. Este artigo examinará o método em si e sua eficácia cumulativa. O método consiste em várias partes, cada qual é um elemento separado de análise financeira do banco, com base em dados do orçamento oficial.
  Essência da peça A: metodologia para a análise integrada da estabilidade e do risco dos bancos comerciais
  Este é um método para analisar se um banco selecionado, em um país como a Rússia, está falido ou não, quando você tem uma calculadora, lápis, papel e cinco minutos! Esta análise pode ser feito sentado em uma xícara de chá quente em alguns Caffee .... Para a análise de um banco - você só precisa de seus resultados oficiais, não importa como "alto e claro" o banco "transformações" (às vezes os bancos estão usando a "mudança" para otimizar o desempenho e impostos). Considera (mainstream ou "fluxo principal") folha de balanço do banco não é para análise financeira - apenas na análise econômica (você pode calcular o proprietário de capital partes, compartilhando "responsabilidades", a estrutura de ativos, rentabilidade - em uma palavra - tudo é possível é fazer análise econômica propriamente dita). Autor desenvolveu o método que permite aplicar a análise financeira, onde o mainstream é considerado que só a análise econômica pode ser aplicada. Então, por favor, leve o seu lápis, caneta e papel!
  O objetivo principal deste método é de prever a probabilidade de falência do banco sob inflação elevada.
  Esta parte da metodologia é para calcular a probabilidade de que o banco vai à falência, ea probabilidade de que o banco não vai (e não "ir") de falência nos próximos 550 dias. O método selecionado 21 bancos não estão falidas e 2 falhou falência bancária com uma previsão de probabilidade de 100% nos próximos 550 dias, o método tem sido demonstrada claramente nos 100,00% da amostra: que os bancos foram à falência em toda a região e que - não. Para analisar a probabilidade de uma falha do banco selecionado, você precisa saber apenas os seguintes indicadores (indicadores são sempre publicados com o de oficial orçamento do banco, e também é publicado em sites dos bancos):
   H1 (de adequação de capital para cobrir o empréstimo, chamada de coeficiente de Cook), H2 (índice de liquidez bancária de instant cash / instantâneas (o dinheiro) de um banco - ele é de cerca de 1-3 dias (normalmente 24 horas extra é mais além de um tempo de dias de descanso e feriados) /), H3 (esta é uma relação liquidez bancária corrente / é cerca de 30 dias /, H4 (este é um índice de liquidez a longo prazo do banco / ele é mais 1 ano /).
   No geral, os relatórios da, H2 H3 e H4 são a liquidez do banco e sua capacidade de cobrir adequadamente as responsabilidades na hora certa, respectivamente, no curto, médio e longo prazo. Recomendamos usar estes indicadores calculados como uma porcentagem (%)! Estes valores devem ser tomadas antes da data de referência (o que significa antes do período de você, caro leitor, para fazer sua análise do banco de probabilidade de falência). Então a probabilidade de falha será em%:
   fórmula 1 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)]
  Onde: ВБ ("WB") - a probabilidade de falência de um banco comercial regional, expresso em% para os próximos 550 dias, e - é exponencial - uma figura igual a 2,718282 sempre ..... Y - é o expoente máximo de poder, é calculado utilizando a fórmula (1.2):
   fórmula 2 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)]
  Onde: X1 é calculado da seguinte forma:
   fórmula 3 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.3)
  Onde: H1, H2, H3, H4 - é publicado pela bancos adequação de capital e de liquidez tomadas a partir de relatório oficial (Normas H1 - H4, são oficial declarados segundo o Banco da Rússia da Instrução 110-I \ "И" \ - declarados pela Regras Oficiais). Note que o H1, H2, H3 e H4 na fórmula deve ser usado como uma porcentagem (%), como deveria ser mostrado de acordo com as instruções do Banco da Rússia.
   X1 - é desenvolvido pelo autor indicador da adequação do capital total do banco para pagar o vencimento.
   X2 é calculado da seguinte forma:
   fórmula 4 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.4)
  X2 - o autor desenvolveu uma relação, a relação entre o índice de liquidez dos bancos para "flash" ou instantânea / em tempo /, e um índice de liquidez corrente dos bancos. O Banco pode redirecionar fundos para liquidez corrente e liquidez imediata, e vice-versa. Este indicador mostra a rapidez com que um banco pode responder com mais precisão para pagar passivos /débitos/ em potencial, o montante de liquidez que o banco tem instantâneas em comparação com a liquidez corrente.
   X3 é calculado da seguinte forma:
   fórmula 5 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.5)
  X3 - é desenvolvido pelo autor o índice de liquidez corrente em relação aos "meios" de liquidez de longo prazo. Ele mostra se o banco tem ativos no ativo circulante ou longo prazo.
   X4 - está em conformidade com indicador H1 de o período do relatório para o banco. Ele exibe a quantidade que o banco tem um patrimônio líquido (capital) em relação aos ativos de risco agregado e ponderado. Este é o rácio de adequação de capital, ou o chamado índice de Cook.
   X5 - está em conformidade com indicador H2 no extrato bancário. Ele mostra, como rápido e quantos passivos do banco pode cobrir, no período imediato.
   Probabilidade de que o fenômeno oposto, o banco não vai à falência neste período (ВНБ - "VNB"), calculada com a fórmula desenvolvida pelo autor:
   fórmula 6 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.6)
  Onde Y é calculado da mesma forma, calculado ao avaliar se um banco falha. Só você, caro leitor, não devem tomar um matemático poder para negativo (-), mas positivo (+).
   O método tem três níveis de probabilidade de falência do banco.
   0% de chance de falha - significa zero probabilidade de falha, respectivamente, igual a 100% de probabilidade de não falha.
   Quando o resultado for menor que 15%, e perto de 10% ou 15%, - o que significa que os bancos têm problemas internos que não aumentam o risco de fracasso para os próximos 550 dias, mas ele para revelar problemas ocultos dentro do banco, respectivamente, igual à probabilidade de mais de 75% a falha não ocorre.
   100% chance de fracasso significa que a probabilidade de falha ao longo dos próximos 550 dias críticos, é a possibilidade de 0% dos não-ocorrência de falhas.
   Na época nos tempos recentes da região de Sverdlovsk e Yekaterinburg cidade (uma capital oficial da região dos Urais e da Sibéria capital não oficial) pode enfrentar o número de falências dos bancos 6, número 9 e número 10 nos próximos 550 dias (que vale a pena mencionar que um dos bancos é agora falida); a única maneira de sair do potencial falência é tomar medidas urgentes contra a crise. Outros bancos estão estáveis, e a probabilidade de fracasso não são ameaçadas.
   Esta fórmula permite que observadores externos para rever rapidamente: o que o banco é bem sucedida, e que - não.
  
  E quando você tem 10 minutos - é mais que suficiente para uma bom análise qualitativa de falência do banco em potencial! (Parte B)
  
  Esta é a primeira parte deste método: uma análise geral da eventual falência de um banco comercial. A segunda parte completa a análise - do que é mais sistemática e focada em estratégias para combater a crise.
   Por padrão, o balanço das instituições de crédito não podem ser analisados por meio de análise financeira - pode ser aplicado apenas uma análise da economia, tais como extração de dados, a estimativa da estrutura global de ativos e passivos, as tendências dinâmica, e assim por diante.
   O autor desenvolveu uma metodologia que nos permite analisar a probabilidade de falência das instituições de crédito (banco comercial regional) com base apenas em relatórios oficiais.
   Antes de considerar este método, vamos, caro leitor, considere o seguinte: nós temos que discutir a natureza da falha de uma instituição de crédito e "quebrar" a sua credibilidade. Por exemplo, se o banco tem sido absorvida, podemos considerá-lo como uma falha - ou não - porque depositantes e clientes de bancos, após as aquisições, tendem a perder não muito. O método também leva em consideração o tempo de falha - e sinais de ficção falha e de regular (comum) falhar.
   Para a seleção de dados estatísticos para o desenvolvimento deste modelo - foram selecionados por todas as instituições de crédito (bancos regionais), a região de Sverdlovsk e da cidade de Yekaterinburg (uma capital oficial da região dos Urais e um capital Sibéria não oficial). A análise foi realizada em todas as atividades bancárias de instituições de crédito de 2002 até 2011, com o "corte" de todos os indicadores de atividade para cada 1 mês. Foram também analisadas bancos insolventes desde o início de 2000 até 2002.
   O método identifica as seguintes categorias e tipos de falhas:
   1) O fracasso banco típico - a revogação de uma licença pelo Banco Central da Federação Russa, devido à incapacidade dos emprestadores de pagar suas obrigações e atender aos padrões de crédito da atividade do Banco Central da Federação Russa.
   2) O fato de que o banco está passando por um processo de absorver por maiores companhias de holding bancária. Neste caso, foi necessário enfatizar a otimização transformações de demonstrações financeiras de um banco típico, que são as características que podem ser amplamente conhecido dentro de bancos, incapazes de pagar suas obrigações, mas que procuram preservar suas atividades de mercado.
   3) Também foi necessário alocar o fato de que quando o banco estava fazendo declarações de boa fé, sem o uso de otimização transformações. Tais declarações, sem uma análise pormenorizada, pode parecer otimizado.
   4) Foi necessário o estresse a falência de bancos ou falsa - ficção - mais precisamente. Durante este período, um banco é suspeito de ficção (intencional) falha. O modelo claramente identificado este banco em falência - em algum momento o risco de concentração de falência, que foi fundada pelo autor.
   Para fins deste contrato, o autor desenvolveu um modelo com quatro componentes.
   A probabilidade total de falha (em%). Chances de falência do banco é calculado a partir de uma fórmula desenvolvida pelo autor:
   fórmula 7 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.7)
  
   Parâmetro A é calculado através da fórmula (1.8):
   fórmula 8 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)]
  Onde: e - o expoente, que é sempre igual a 2,718281828 ....
  АУ1 - é a razão entre a quantidade de dinheiro nas demonstrações financeiras (ДСБАНКА - "DSBANKA") e ativos totais (АБАНКА - "ABANKA"):
   fórmula 9 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.9)
   АУ2 - é o rácio de fundos próprios (СКБАНКА - "SKBANKA") para o total do passivo / obrigações / das instituições de crédito (ОбБАНКА - "ObBANKA"):
   fórmula 10 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.10)
   АУ3 - a proporção do total de ativos de reavaliação /ativos fixos (como os ativos intangíveis, "ações e títulos" /porque alguns bancos usá-los como uma base poderosa para extra-emissões/, que são uma única linha do balanço) / (ФПССБАНКА - "FPSSBANKA") e equidade (СКБАНКА - "SKBANKA") (valor total de suas próprias fontes de financiamento) da instituição de crédito:
   fórmula 11 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.11)
   АУ4 - é a proporção de ganhos no ano (НПРТГБАНКА - "NPRTGBANKA") (para o saldo no passivo) pelo valor total de passivos bancários / dívidas / (ОбБАНКА - "ObBANKA"):
   fórmula 12 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.12)
   АУ5 - é a proporção dos lucros acumulados de anos anteriores (НРППЛБАНКА - "NRPPLBANKA") (não incluindo o restante deste ano, este indicador reflecte-se numa linha separada do balanço) o valor total dos activos (АБАНКА - "ABANKA "):
   fórmula 13 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.13)
   O C parâmetro é calculado através da fórmula (1.14):
   fórmula 14 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)]
   АМ1 - é a relação entre o valor total dos activos (АБАНКА - "ABANKA") com o valor total das responsabilidades / dívida / instituições de crédito "(ОбБАНКА -" ObBANKA "):
   fórmula 15 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.15)
   АМ2 - é a razão de fundo total de reavaliação dos ativos das instituições de crédito (ФПССБАНКА - "FPSSBANKA") com o valor total dos passivos (ОбБАНКА - "ObBANKA"):
   fórmula 16 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.16)
   АМ3 - é a relação entre capital próprio (equity value) das instituições de crédito (СКБАНКА - "SKBANKA") pelo valor total dos activos (АБАНКА - "ABANKA"):
   fórmula 17 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.17)
   АМ4 - é a razão entre a soma dos lucros do exercício deste ano (НРПТГБАНКА - "NRPTGBANKA") e no ano passado (НРППЛБАНКА - "NRPPLBANKA") para o passivo líquido de instituições de crédito em valor total / dívida / (ОбБАНКА - "ObBANKA"):
   fórmula 18 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.18)
   O modelo divide os bancos não à falência, e os bancos foram à falência. Todos os bancos não estão em falência - tendo a probabilidade de falha é inferior a 25%. Este modelo não leva em conta para a falha: falha fictícios, e falha através da absorção - o que tem sido feito pelo autor, a fim de identificar os tipos específicos de falências, entre outros.
   Modelo identificado com probabilidade de 100% das falências de bancos - todos os que tinham o lugar para estar. Portanto, se a probabilidade de falha no modelo de mais de 25%, isso indica a presença de fortes especificidades de fracasso.
   O modelo de um ano antes da falência tem um valor de probabilidade de falha não mais de 90%. Por dois anos antes da falência - não probabilidade é inferior a 80%. Deve-se notar que se o banco não se aplica "não-relatar a importante" (que significa relatar de otimização de transformação em "forte"), a probabilidade de falha será o modelo é de 80% até 335 dias antes da falência, e então começar a aumentar.
   No entanto, a falha física deve ser distinguida da falta de uma instituição de crédito que tenha passado pelo processo de absorção. Por um lado, ele /absorção/ não tem todas as características de uma falha, pois as contribuições foram devolvidos aos depositantes eo banco continua a operar dentro do grupo consolidado. No entanto, também está na falência, que pode ser necessário para evitar (ou, pelo menos, sabe!). O autor desenvolveu uma fórmula (1.7) abaixo da seguinte forma.
   A probabilidade de fracasso comum do banco deve ser igual a 0 (o banco continuou a funcionar normalmente após a aquisição). No entanto, o modelo deve informar claramente os bancos. A absorção é causada por falta de fundos para continuar suas atividades normais; então aparece a organização que leva o banco ingerido, e, afinal, "dá" estes fundos adicionais.
   A soma dos coeficientes A e C no modelo irá identificar claramente esses bancos (1.19):
   fórmula 19 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)]
   O valor deste índice menor do que o "menos" 15,7 (- 15,7) indica uma alta probabilidade de absorção pela "borda" de um grupo consolidado. Fatores "A" pode ser definida como fatores opor à aquisição da maioria dos bancos, enquanto os fatores de "C", pelo contrário, contribuir e incentivar a aquisição, se o "C" é menor que 0, aplicado para ser justo com a maioria dos bancos, caso contrário, se o "C" é maior que 0, isso indica que os fatores estão a favor do banco.
   O baixo valor deste indicador (ВБ - "VB" pela fórmula 1.19) fala sobre a atividade bancária ativa - de um banco como um sujeito de negócios, que, no entanto, não trazer dinheiro suficiente. Ou talvez uma situação assemelha-se empresário que tem atividade de negócios de alto e não ganhar dinheiro suficiente ... Esse banco parece ser uma empresa que faz negócios ativamente, e os liquidez fundos são muito pobres. Portanto, há a probabilidade alta de absorção da empresa.
   Quanto menor o valor deste índice de - 15,7 a - 19 ou menos - menos tempo restante até a probabilidade de absorção, se o capital social de qualidade instituição de crédito é pobre.
   A qualidade do capital social do banco, apenas o saldo da instituição de crédito, tendo em conta as alterações para otimizar a apresentação das instituições de crédito - pode ser calculada usando a fórmula desenvolvida pelo autor:
   fórmula 20 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.20)
   Quando o grau de regressão da equação (1.20) é dada por (1.21):
   fórmula 21 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)]
   АА1 - a relação entre o dinheiro (ДСБАНКА - "DSBANKA") e as obrigações do banco (ОбБАНКА - "ObBANKA"):
   fórmula 21f [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.21)
   АА2 - é o rácio de fundos próprios (capital) do banco (СКБАНКА - "SKBANKA") ao ativo total do banco (АБАНКА - "ABANKA"):
   fórmula 22 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.22)
   АА3 - é a proporção dos lucros acumulados de anos anteriores (НРППЛБАНКА - "NRPPLBANKA") para depósitos dos particulares (ВФЛБАНКА - "VFLBANKA"):
   fórmula 23 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.23)
   АА4 - são lucros acumulados no ano em curso (НПРТГБАНКА - "NPRTGBANKA") (o saldo do passivo) para a soma de recursos do Banco Central da Federação Russa nas contas das instituições de crédito (СЦБРФНСКОБАНКА - "STSBRFNSKOBANKA "), fundos de outras instituições de crédito em contas bancárias (СПКОНСББАНКА -" SPKONSBBANKA "), fundos de clientes que não sejam instituições de crédito - tomadas em um volume total (СКНКОПСБАНКА -" SKNKOPSBANKA "). Todos estes e outros indicadores podem ser simplesmente tomadas diretamente do os balanços das instituições de crédito (1.24):
   fórmula 24 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)]
   АА5 - é a razão da reavaliação de ativos fixos (ФПССБАНКА - "FPSSBANKA") a quantia dos "ativos principal" ("ativo imobilizado e equipamentos") do banco (ОСБАНКА - "OSBANKA"):
   fórmula 25 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.25)
   АА6 - o montante líquido da dívida de empréstimo líquido (ЧСЗБАНКА - "CHSZBANKA") para a soma dos passivos bancários / dívidas no montante de passivos, o que significa obrigações / (ОбБАНКА - "ObBANKA"):
   fórmula 26 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.26)
   АА7 - é o rácio de fundos próprios (capital) do banco (СКБАНКА - "SKBANKA") para a soma da dívida (ОбБАНКА - "ObBANKA"):
   fórmula 27 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.27)
   АА8 - é a proporção de ativos bancários (АБАНКА - "ABANKA") para a das obrigações (ОбБАНКА - "ObBANKA"):
   fórmula 28 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.28)
   Esta fórmula em 96,42% dos casos caem no corredor entre o valor real de adequação de capital, enquanto 0,00% subestimado a pertinência e adequação do capital real em termos de H1.
   Como regra geral, a previsão de falha com este método é o próximo. Se a adequação de capital dos bancos é mais de 40%, neste caso, a qualidade do capital é suficiente para o banco não está ameaçada pela aquisição indesejada. Se o valor da H1 (Ф) recebeu menos de 40% (com um número-alvo, como mencionado acima, de baixo valor "A + C" da fórmula (1.19)), indicando uma alta probabilidade de absorção de banco.
   No entanto, o autor levanta a questão de uma definição clara da falência fraudulenta do banco.
   Há dados a interpretação de falência fraudulenta em vários conceitos científicos - cada conceito científico tem sua própria visão do que é uma falência fraudulenta; o autor teve duas provas deste entendimento: a informação na imprensa, e que foi uma iniciativa pessoal da gestão de liquidação do banco.
   Formula suspeita falência falsa de bancária é a seguinte:
   fórmula 29 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.29)
   A eficácia deste método foi de 97,6%, com base na análise de dados de bancos regionais da região de Sverdlovsk 2000-2011, com um corte em um mês. Erro de método é um banco, a análise qualitativa dá uma indicação da atividade - que ele está ativo no mundo dos negócios, e por causa do uso generalizado de transformações otimizar ter uma adequação de capital mínimo de verdade, porém, atividade suficiente para evitar a falência. Modelo mostram a probabilidade de falha comum do banco de 0,00%, e uma alta probabilidade de falha através da aquisição, que pode realmente ocorrer.
   Nesta seção, o autor oferece um outro método para estimar a adequação de capital real do banco, com base em dados do balanço da sociedade de crédito.
   A fim de avaliar o valor real do índice da H1, você pode usar uma definição mais precisa que o dado pelo modelo descrito por (1.20); com uma precisão de 99,2%. O modelo, desenvolvido pelo autor, é a seguinte:
   fórmula 30 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.30)
   Quanto menor o valor real de adequação de capital do banco - é a estratégia mais agressiva financeiro. Agressiva estratégia financeira para o banco exige uma quantidade significativa da dívida, o que ajuda o banco a crescer, e crescer um potencial significativo para receber o lucro líquido do banco - e, ao mesmo tempo, crescer de risco do banco no mercado; portanto, uma forte de uma crise por bancária pode ser causada por rápidas mudanças devido a algum ramo do "ambiente" crise - e quando isso acontece, acontece em o ambiente externo, ou em caso de crise interna - no banco. Índice (1,30) mostra a adequação da qualidade suficiente do capital de banco, que pode ser utilizada de forma eficaz com uma alta probabilidade de cumprimento das obrigações para o prêmio - o que significa que a qualidade do capital do banco pode ser insuficiente para "cobrir" as obrigações de um nível suficiente, e, por sua vez, pode causar uma crise forte de um banco comercial.
   Por exemplo, excluindo o indicador de adequação de capital devido ao alto custo da reavaliação de ativos fixos, em particular, re-feitas através das contas das distribuições de renda, através da demonstração de ganhos e perdas (da receita). Porque a probabilidade de que em cada momento ... o banco a vender rapidamente todos os seus bens (propriedade, "fábrica" e da equipamento a um preço de mercado), e às vezes em dobro o custo do prêmio (como mostrado quando uma conta é re-executado através de lucros retidos) - para pagar todas as obrigações agora e depois comprar de volta - todos de volta ....
   Além disso, esta fórmula para o cálculo da adequação de capital do banco hoje antes do encerramento efectivo das vendas orçamentos e outras formas de responsabilização interna no orçamento do banco, quando os activos e passivos comparável pode ser reduzida um montante igual, embora isso não significa uma redução da lógica real. Por exemplo, se subtrair 1 no numerador e denominador, por exemplo, três quartos (75%), obtém-se dois terços (67%), o que não é igual a outro.
   Transformações de otimização das demonstrações financeiras dos bancos podem alterar significativamente os valores de vários indicadores "no papel", e não de fato, de fato não pode mudar o seu estado. E assim que estes indicadores podem ser alteradas no papel, mas não em real.
   Note-se que alguns bancos não se aplicam às transformações otimização. Portanto, esta análise é projetado para substituir um difícil para fazer uma análise complexa financeiro da adequação do capital dos bancos; uma análise, como de costume, é feito com a ampla utilização de formas relatório interno de contabilidade, a avaliação relatórios internos. E este método, concebido pelo autor, ele irá fazê-lo sem olhar para estas difíceis de obter relatórios internos, de forma tão eficaz, se você, caro leitor, tem todas as formas internas, e fazer análise complexo difícil de todos.
   Claro, você pode analisar o banco de demonstrações financeiras internas, junto com isso, há algumas dificuldades para isso. Mesmo se você, caro leitor, ter todos internos demonstrações financeiras - ele devem ser calculados - para um ano - cerca de 170 000 cálculos financeiros internamente, ou às vezes este procedimento vai exigir ainda mais cálculos. Você também pode usar uma fórmula desenvolvida pelo autor, e obter quase a mesma resposta como se houve analisados todos centenas de milhares de contas interno de cada instituição.
   Na fórmula (1.30), e - é o expoente, uma constante, cujo valor é sempre 2,718281822. AT - é o valor total da função, que é calculado a partir do balanço patrimonial com a seguinte fórmula (1.31):
   fórmula 31 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)]
   Bancos com menor proporção deste (1.30), podem perder a capacidade de pagamento, em termos de instabilidade econômica. Esta fórmula (1.30) não subestima a adequação de capital do banco. Em termos de crise externa, os bancos devem têm esse indicador mais de 11% - por tem todas as chances de preservar a sua capacidade de pagamento.
   Os seguintes indicadores Аf serão considerados e incluídas no modelo.
   AF1 - a proporção de recursos próprios do banco (SKBANKA) e ativos totais (ABANKA):
   fórmula 32 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.32)
   Esta relação (1.32) mostra a proporção de capital líquido em ativos bancários. Quanto maior o número - o banco mais estável, e vice-versa.
   AF2 - a proporção dos ativos bancários totais (ABANKA) para a soma das obrigações das instituições de crédito (ObBANKA):
   fórmula 33 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.33)
   Este relatório mostra quantas vezes o montante do activo exceder a soma dos passivos / dívida / do banco. Quanto maior é o valor - o melhor é para o banco. Se este valor for inferior a 1, ele indicando um grau extremo de instabilidade financeira do banco no período. Por exemplo, no Distrito Federal dos Urais no início de 2010 um banco tinha uma percentagem mais baixa de 1, ou seja, o capital é menor do que 0 / ele é banco número 3; patrimônio líquido era menor do que o quase "o sinal de menos" (-) 1,6 bilhões de rublos o ou cerca menos de 57,15 milhões de EUA dólares/ ...
   * Caro leitor, por favor, note que em duas publicações escritas em italiano e espanhol que eu mencionei "dólares" em vez de rublos. O caso está em um projeto que começou no início de 1990 na região dos Urais para trocar os Rublos com o dinheiro local nacional, na proporção de 1:1. O nome da nova moeda foi Ural Frank, e houve proposições para chamá-los como os Ural Dólares. Em 1998-1999 nas passado aldeias o Ural Frank parou sua existência. Neste momento, existem novas fala sobre se é bom para introduzir a nova moeda, cujo nome será Ural Franc - mais provável do que o Ural Dólar! O autor deste artigo também participaram nessa discussão sobre se é razoável para introduzir a nova moeda Ural. Agora é uma moeda teórica; uma moeda Ural teoricamente igual a 1 Rublo.
   Para esses bancos a equação de regressão irá mostrar essa relação corrigido para as transformações optimizational. Deve ser entendido que a adequação real de fundos próprios do banco, pode ser significativamente menor do que a obtida a partir da equação (1.30), pois esta equação estava refletindo a otimização da transformação das demonstrações financeiras.
   AF3 - a proporção de reavaliação do ativo imobilizado (FPSSBANKA) eo valor total de passivos / dívida / (ObBANKA):
   fórmula 34 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.34)
   Índice (1,34) indica que parte dos obrigações é coberto por fundos próprios no segundo nível - um banco pode usar esse com problemas de alta para cobrir suas obrigações.
   AF4 - a proporção da propriedade ("Bens, fábrica e equipamentos" /PPP/) do banco (OSBANKA) para o obrigações (ObBANKA)
   fórmula 35 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.35)
   Este proporção refere-se à percentagem dos activos da empresa que é uma base para a geração de capital do segundo nível - reavaliação de ativos fixos, o que poderia ser significativo nas demonstrações financeiras, e não realmente aumentar a adequação de capital do banco, especialmente em uma crise.
   AF5 - a relação entre a quantidade de dinheiro do banco (DSBANKA) e capital de propriedade (SKBANKA):
   fórmula 36 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.36)
   Indicador (1.36) mostra o percentual máximo de liquidez bancária mais instantâneas (dinheiro na mão) em relação ao patrimônio líquido. Valor muito pequeno do coeficiente indica possíveis problemas de liquidez, ao mesmo tempo - provavelmente devido a dificuldades com a gestão dos fluxos de caixa da instituição de crédito.
   AF6 - a proporção de recursos próprios do banco (SKBANKA) ea soma do obrigações (ObBANKA):
   fórmula 37 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.37)
   Coeficiente (1,37) é um importante indicador da força financeira do banco. Quanto maior o valor de 10% (taxa nominal, no caso de uma possível crise na Rússia), o mais financeiramente estável é um banco, e vice-versa.
   AF7 - é o rácio de dívida líquida da banco /empréstimo dívida líquida/ (CHSZBANKA) ea soma das contribuições de indivíduos (VFLBANKA):
   fórmula 38 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.38)
   A dívida líquida do empréstimo - um importante recurso do banco. Índice (1,38) indica quantas vezes esta seção do activo exceder a base de "voar" obrigações do banco em caso de crise (por exemplo, depósitos de particulares em caso de pânico ...).
   AF8 - a razão entre a soma dos lucros de anos anteriores (NRPPLBANKA) em comparação com a quantidade de lucros para o ano (NRPTGBANKA) (tomada na mesma data):
   fórmula 40 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.40)
   Indicador (1.40) mostra o que é a relação entre a proporção de renda não distribuída pelo Banco para os períodos anteriores e os ganhos obtidos no mesmo período. Quanto maior o indicador de distância de 0 - o mais estável o banco. Caso contrário, o indicador indicará as atividades um ou fechar a rentabilidade (ou não lucrativa até o momento), outro ou banco instável para receber sua renda, que também é uma tendência negativa. Se ambos os fatores incluídos no coeficiente (1,40) - tem um valor negativo - ele mostra uma tendência negativa no desenvolvimento da cooperativa de crédito [Caro leitor, observe que "união de crédito" o "organização de crédito" é o termo exato, como o Banco Central da Federação Russa define o "banco" prazo, ele é uma lei ea definição legal de banco na Rússia].
   AF9 - é o rácio de compromissos irrevogáveis /"obrigações irrevogável do organização de crédito "/ (BEZOKOBANKA) em relação à quantidade de: por garantias bancárias e títulos emitidos (VKOGPBANKA), o compromisso irrevogável (BEZOKOBANKA), ea soma dos fundos dos acionistas (participantes) de bancos / recompra partes comprei a partir de proprietários / membros da organização / (SAVABANKA):
   fórmula 41 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.41)
   Coeficiente (1,41) indica a quantidade de "off balance" contas bancárias [isso significa que as contas que não estão no balanço], que pode aumentar o risco da existência de uma instituição de crédito, que deve ser levado em conta.
   AF10 - a razão de fundo do banco de emergência (RFBBANKA) ea quantidade de capital estatutário / fundos mútuos / (membros) / [soma de acionistas (participantes) dos bancos = soma dos fundos dos acionistas (participantes) de bancos / recompra partes comprei a partir de proprietários / membros da organização /] (SAVABANKA):
   fórmula 42 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.42)
   Indicador (1.42) mostra quanto dinheiro as instituições de crédito no fundo de reserva. Quanto maior o valor do indicador - a instituição de crédito é mais estável em caso de mudanças bruscas na crise ambiental, e vice-versa.
   AF11 - a razão entre a soma de "dinheiro" dos instituições de crédito nas contas do Banco Central da Rússia (SKOVTSBRFBANKA) ea soma dos ativos bancários (ABANKA):
   fórmula 43 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.43)
   Contas em o Banco Central da Rússia são um tipo particular de ativos que devem ser considerados. Esse índice é um indicador da estrutura dos ativos bancários.
   AF12 - a proporção de outras ativos / tarefas que não correspondem a outras classificações em ativos em equilíbrio / (PABANKA) pelo valor total das activos (ABANKA):
   fórmula 44 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.44)
   Indicador (1.44) no numerador incluir outros ativos. Esta seção inclui o pagamento avançado / avanço / sobre as transacções comerciais, transacções de valores mobiliários, de renda aumentada, o pagamento por cartão de pagamento, os montantes dos pagamentos das operações FX (operações de conversão), o pré-pagamento de impostos e outras ativos. No entanto, esta seção pode conter erros de contabilidade. Quanto maior o valor dessa relação - o mais é a necessidade de incluir sub-elementos em mais detalhadas, enquanto a análise financeira complexa - se você pode levá-los em conta.
   AF13 - a razão entre a soma dos investimentos em controladas e coligadas / organizações / (IDIZOBANKA) e do valor bruto dos activos (ABANKA):
   fórmula 45 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.45)
   No modelo de regressão do indicador de autor (1.45) é um substancialmente significativa. Isto é devido ao seu valor geralmente baixo - em o valor dos ativos bancários - o que afeta diretamente o grau de estabilidade financeira e de adequação de capital do banco. Se o banco tem investido "fortemente" em filiais e associadas - o que poderia significar a transferência de activos para as subsidiárias, por alguma razão ....!
   AF14 - uma medida, o numerador é a soma dos lucros acumulados de anos anteriores (NRPPLBANKA) menos a soma dos lucros acumulados do ano (NRPTGBANKA) o denominador é a soma dos passivos (dívidas) do banco (ObBANKA):
   fórmula 46 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.46)
   Indicador (1.46) mostra as flutuações na rentabilidade do banco, que pode afetar a capacidade do banco para pagar suas obrigações em relação ao montante do passivo do banco, ele é uma importante fonte de acerto de contas - ele mostra o nível da estabilidade um ano para outro (o que significa receber um estábulo ganho constante, a cada ano), que se reflete em ganhos retidos na balança.
   AF15 - é a divisão do montante de reservas obrigatórias (OBRBANKA) eo saldo bancário no montante de capital (SKBANKA):
   fórmula 47 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.47)
   Este indicador mostra a parte dos fundos colocados em contas de reservas necessárias em relação à capital de bancos estatais.
   AF16 - uma relação entre o justo valor total de papel comercial disponíveis para venda (PSSTSBINDPBANKA) em relação à quantidade de capital (SKBANKA):
   fórmula 48 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.48)
   Reavaliação de títulos / papel comercial / um valor justo também afetar a taxa final de adequação de capital - que também devem ser considerados. Se essa conta bancária não é zero, então ele pode ser mostrado em particular - a próxima. Atualmente, muitos bancos sofreram perdas muito significativas na reavaliação de títulos ao valor justo, que teve um impacto sobre sua estabilidade financeira.
   AF17 - é a relação de reservas para possíveis perdas em compromissos de crédito relacionado (RVPOKHBANKA) em relação à quantidade de capital (SKBANKA):
   fórmula 49 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.49)
   Esta expressão indica que o valor de capital principal é suficiente para cobrir deste tipo de compromisso. Quanto menor o valor do indicador - o mais estável o banco em si.
   AF18 - a proporção de obrigações de dívida emitidos pelos bancários (VBDOBANKA) para a bruto dívidas das instituições de crédito (ObBANKA):
   fórmula 50 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.50)
   Este indicador reflete a estrutura do endividamento bancário emitido pelo do banco, que descreve a estrutura do passivo do banco.
   No texto teremos uma série de indicadores que refletem a estrutura do passivo dos bancos comerciais em relação a vários elementos do saldo.
   AF19 - a proporção de outros passivos (POBANKA) para ativos (ABANKA):
   fórmula 51 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.51)
   AF20 - uma proporção da soma dos empréstimos, depósitos e outros fundos do Banco Central da Rússia (STSBRFNSKOBANKA) em relação ao passivo total do banco (ObBANKA):
   fórmula 52 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.52)
   AF21 - o rácio de fundos de instituições de crédito dentro de um banco / deixe-me lembrá-lo que o Banco da Rússia não é entre / (SPKONSBBANKA) em relação ao dinheiro do cliente (e não os credores - as instituições de crédito) (SKNKOPSBANKA):
   fórmula 53 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.53)
   AF22 - a proporção de emissional renda (EDBANKA) a soma do capital no banco (SKBANKA):
   fórmula 54 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.54)
   AF23 - a relação de títulos de investimento e outros activos financeiros líquido disponíveis para venda (CHDVTSBDFAINDPBANKA) e os ativos totais brutos das instituições de crédito (ABANKA):
   fórmula 55 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.55)
   AF24 - uma proporção da soma dos fundos dos bancos - segurar em outros bancos (SBVDKOBANKA) o valor do activo bruto (ABANKA):
   fórmula 56 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.56)
   AF25 - uma proporção da investimento líquido do banco em títulos mantidos até o vencimento (SCHVBTSBUPBANKA) e total de ativos (ABANKA):
   fórmula 57 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.57)
   AF26 - a proporção de investimentos líquidos em títulos, ao justo valor através de resultados (CHVTSBOSSCHPUBANKA) e ativos brutos (ABANKA):
   fórmula 58 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.58)
   AF27 - uma proporção da soma dos obrigações bancários (ObBANKA) e ativos totais (ABANKA):
   fórmula 59 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.59)
   Isto indica que parte do propriedade é realmente coberto pelo crédito da dívida. Quanto menor o valor o valor teórico de 85% - 90% - é o banco mais estável. Quanto maior a figura - é a estratégia mais agressiva financeira do banco.
   AF28 - a proporção dos ativos bancários (ABANKA) ao capital próprio (SKBANKA):
   fórmula 60 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.60)
   Este indicador mostra quantas vezes o montante do activo excede o valor do capital líquido do banco. Quanto menor o valor do indicador - são os bancos mais conservadores (em o estratégia financeira), e vice-versa. Estratégia financeira conservadora para o banco, normalmente implica em um risco relativamente baixo, com um rendimento relativamente baixo.
   AF29 - este é o logaritmo natural (ln) do valor dos ativos (ABANKA), expressos em milhares de rublos:
   fórmula 61 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.61)
   Índice (1.61) mostra a magnitude discriminante / tamanho / bancários (este é um termo cunhado pelo autor). Quanto maior o número, maior a capacidade do banco para suportar a crise com relação a bancos que tenham obtido este número é menor.
   AF30 - este é o logaritmo natural (ln) da quantidade de passivos / dívida / bancários (ObBANKA), expressos em milhares de rublos:
   fórmula 62 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.62)
   Indicador (1.62) mostra o tamanho do maior discriminante de passivos bancários (um termo cunhado pelo autor). O mais comparável a esse valor com a soma dos ativos - a menos estável o banco.
   AF31 - este é o logaritmo natural (ln) da quantidade de capital (SKBANKA), expressos em milhares de rublos:
   fórmula 63 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.63)
   Índice (1.63) mostra o tamanho do discriminante de capital do banco (um termo cunhado pelo autor). Esta figura mostra a adequação real dos bancos para manter um certo nível de estabilidade financeira e patrimonial.
   AF32 - é o co-seno (cos), o tamanho da reavaliação do ativo imobilizado do banco (FPSSBANKA), expressos em milhares de rublos:
   fórmula 64 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)] (1.64)
   Segundo a pesquisa do autor e análise, a equação de regressão de adequação de capital é a distribuição do cosseno (em forma de gráfico) de a reavaliação de ativos fixos. Este componente define o valor da função final de regressão de adequação de capital efetiva dos bancos, que olha através do prisma das mudanças na otimização das demonstrações financeiras. A imagem de riscos realizadas em um banco separado, que procura através do risco de capital insuficiente, - o que é um fator importante na falência de bancos.
  
  Parte C: O método de estimar a estabilidade total do sistema bancário na região por alguns minutos
  
   Muitas vezes, determinar o risco total para a estabilidade dos bancos regionais não é possível examinar os relatórios internos de todos os bancos, ou para analisar as contas de vários milhões por ano. O autor analisou e desenvolveu um modelo que nos permite calcular a estabilidade em risco no setor bancário na região, com base apenas em dados do "equilíbrio" dos bancos na região (2.1):
   equação 1 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)]
   Onde: СтРег - uma medida da estabilidade de risco dos bancos na região. j - é o número total de bancos que estão presentes na região. 4 - é classificador o risco máximo, com o risco geral insatisfatório - é insatisfatório risco total de um banco ou bancário. Р - função, calculado a partir do balanço de cada banco na região da seguinte forma (2.2):
   equação 2 [Александр Шеметев (Alexander A. Shemetev)]
   Onde: СК - é a soma do capital de um banco em particular; Об - é a soma dos passivos (dívidas) de um único banco, А - este é o montante dos activos de um banco particular; ФПОС - que quantidade na reavaliação do patrimônio / que corresponde à reavaliação de activos imobiliários /; НРП (ПП) - é a soma dos lucros não distribuídos de anos anteriores; НРП (ТГ) - é a soma do saldo de lucros acumulados para o ano corrente do banco; log10 - logaritmo na base 10.
  Se o СтРег menos de 1,35 para todos os bancos na região, a estabilidade em risco no setor bancário pode ser considerado bom. Se o valor do índice superior a 1,35 e até 2 - o risco da estabilidade do sector bancário na região é satisfatório. Se o valor deste índice entre 2 e 3 - a estabilidade do sector bancário em risco em a região é questionável - existe uma alta probabilidade de falência de bancos individuais. Muitas vezes, os bancos devem aplicar a otimização de processamento / transformação / de declarações para maximizar os lucros - sem compromate relatórios de desempenho para supervisores. Se o indicador tornou-se mais de 3 - ele mostra o risco de pouca estabilidade do setor bancário na região. Neste caso, ele pode quebrar grande rede de bancos, que pode causar uma reação em cadeia poderoso de não-pagamentos em econômico na região.
   Adaptação do modelo estimar a estabilidade dos bancos para a região Sverdlovsk ea de cidade Ekaterinburg (a capital dos Urais e do capital não oficial da Sibéria) - é 99,9999989% - em comparação com o efeito combinado de análise complexa a estabilidade do setor bancário na região / para fazer esta análise complexa - sem usar o método desenvolvido pelo autor - deve-se analisou todos os bancos da região - no período de 2007 ao final de 2010 [o autor deste artigo em de outras obras disse sobre as instruções do Banco Central, que diz que as demonstrações financeiras da Rússia feita até 31 de dezembro de 2006 e após 01 de janeiro de 2007 não são comparáveis ...], para fazer um corte de todos os indicadores por análise de cada mês - é uma análise de mais de 174.700 mil de saldo total de contas bancárias para o período /, por isso não foi estimado efeito deste método para esta grande região.
   Para os bancos de cidade da Ekaterinburg e da região de Sverdlovsk, em geral, a quantidade de risco para a estabilidade regional nestes dois métodos convergem, eventualmente, 99,9999989%. Segue-se que podemos analisar 174 700 000 contas, gastar um monte de recursos, tempo e esforço, e você, caro leitor, você pode simplesmente usar o modelo do autor, a fórmula para o número 2.1, fazer os cálculos para vários minutos, e obter o mesmo resultado com a mesma precisão.
  
  Lista das fontes utilizadas:
   1. Шеметев А.А. Самоучитель по комплексному финансовому анализу и прогнозированию банкротства; а также по финансовому менеджменту-маркетингу, Екатеринбург: Полиграфист, 2010, 636с.
   = Alexander A. Shemetev "Complex financial analysis and bankruptcy prognosing and also Financial management-marketing Self-taught book", Yekaterinburg, 2010, 636 A4 format pages
   2. Шеметев А.А. Самоучитель по антикризисному управлению для директоров и владельцев фирм, Екатеринбург: Полиграфист, 2009, 636с.
   = Alexander A. Shemetev "Anticrisis financial management Self-taught book for commercial firms directors and business owners", Yekaterinburg, 2009, 636 A4 format pages
   3. Alexander A Shemetev (Шеметев А.А.) Прогнозирование банкротства коммерческого банка в условиях ограниченности исходных данных - é o mesmo artigo, mencionado no P.S.
  
  P.S.: Caro leitor, se você está muito interessado em fazer uma análise dos bancos russos com base em dados das demonstrações financeiras de uma representação mínimo - todas as posições de declaração é chamada em russo. Então, caro leitor, pode encontrar a versão russa deste artigo [3] para ver os nomes exatos da declaração de pontos, já que eles estão acostumados a estar em equilíbrio na Rússia. A numeração das fórmulas é o mesmo que neste artigo, para que você, caro leitor, você pode facilmente encontrar o que você precisa.
  
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